PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHLS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHLS и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SHLS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.96%
9.82%
SHLS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHLS:

-0.97

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

SHLS:

-1.79

^GSPC:

2.36

Коэф-т Омега

SHLS:

0.79

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

SHLS:

-0.80

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

SHLS:

-1.22

^GSPC:

10.69

Индекс Язвы

SHLS:

59.19%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SHLS:

74.00%

^GSPC:

12.76%

Макс. просадка

SHLS:

-90.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SHLS:

-88.57%

^GSPC:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, SHLS показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.01%.


SHLS

С начала года

-17.00%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-69.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

4.01%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

9.82%

1 год

22.80%

5 лет

12.93%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHLS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLS
Ранг риск-скорректированной доходности SHLS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHLS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHLS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.971.74
Коэффициент Сортино SHLS, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.792.36
Коэффициент Омега SHLS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.791.32
Коэффициент Кальмара SHLS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.802.62
Коэффициент Мартина SHLS, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.2210.69
SHLS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SHLS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.97
1.74
SHLS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SHLS и ^GSPC

Максимальная просадка SHLS за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-88.57%
-0.43%
SHLS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SHLS и ^GSPC

Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.69%
3.01%
SHLS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab